Частное
образовательное учреждение
высшего образования

 

 

Сибирская Академия Финансов
и Банковского Дела

Вход на сайт

Оплатить обучение


Для оплаты отсканируйте QR-код или пройдите по ссылке.

Международные стандарты по оценке риска ликвидности, стандартам и мониторингу

На протяжении мирового финансового кризиса, начавшегося в середине 2007 года, многие банки предпринимали интенсивные меры для поддержания необходимого уровня ликвидности. Центральные банки оказали беспрецедентную поддержку по поддержанию ликвидности в целях сохранения финансовой системы, но при этом многие банки обанкротились, были вынуждены пройти процедуру слияния или санации. В течение предшествующих лет финансовая система характеризовалась избытком ликвидности, поэтому в этот период риску ликвидности и управлению им уделялось гораздо меньше внимания, чем другим рискам. Кризис показал, с какой быстротой может проявиться кризис ликвидности и как быстро могут иссякнуть источники финансирования, обостряя проблему оценки активов и достаточности капитала.

I. Введение

1. Стандарты регулирования – краткое описание
Показатель ликвидности
Показатель чистого стабильного финансирования
Инструменты мониторинга
Применение стандартов и инструментов мониторинга – краткое описание

II. Регулятивные стандарты
II.1 Показатель ликвидности
А. Высоколиквидные активы
В. Чистый отток денежных средств
II.2 Показатель чистого стабильного финансирования

III. Инструменты мониторинга
III.1 Несовпадение контрактных сроков погашения
III.2 Концентрация финансирования
III.3 Имеющиеся в наличии необремененные активы
III.4 Рыночные инструменты мониторинга

IV. Применение стандартов и инструментов мониторинга

Приложение 1. Таблица коэффициентов для расчета показателя ликвидности
Приложение 2. Пояснения по категориям необходимого стабильного финансирования
Приложение 3. Краткое описание показателя чистого стабильного финансирования

ВложениеРазмер
Скачать "Международные стандарты по оценке риска ликвидности, стандартам и мониторингу"600.88 КБ